В государственные ценные бумаги вложено почти 47% пенсионных активов

В доверительном управлении Нацбанка находятся 18,5 трлн тенге, в управлении УИП — 41,87 млрд тенге

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК

Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК на 1 марта 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 46,74%, облигации квазигосударственных компаний – 9,83%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 4,31%, депозиты НБРК –3,28%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 2,01%, МФО – 1,95%.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты на 1 марта 2024 года: инвестиции в национальной валюте – 67,8%, в долларах США – 32,2% портфеля пенсионных активов.

Из анализа структуры полученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 275,12 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении – 103,05 млрд тенге. Переоценка иностранной валюты была отрицательной и составила 26,41 млрд тенге. Прочие убытки составили 0,65 млрд тенге.

«За счёт диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за январь-февраль 2024 года является положительным. В результате инвестиционной деятельности, а также из-за волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2024 года составил 351,12 млрд тенге, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 67,05% или на 140,93 млрд тенге», — сообщили в ЕНПФ.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков с начала 2024 года составила 1,91%.

Основные направления инвестирования ПА ОПВР на 1 марта 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 72,26%, операции РЕПО – 18,58%, денежные средства на инвестиционных счетах – 9,16%. Инвестиционный портфель ПА ОПВР включает только финансовые инструменты, номинированные в национальной валюте. Размер начисленного инвестиционного дохода по ПА ОПВР с начала 2024 года на 1 марта 2024 года составил 14,58 млн тенге. На 1 марта 2024 доходность ПА ОПВР за период с начала 2024 года — 0,11%.

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объём пенсионных активов под управлением УИП составляет более 41,87 млрд тенге.

На 1 марта 2024 года пенсионные активы в доверительном управлении «Jusan Invest» составили более 7,5 млрд тенге. Основные инвестиции компании: ГЦБ МФ РК – 38,28%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 26,32%, РЕПО – 13,69%, ГЦБ иностранных государств – 7,74% портфеля, облигации банков второго уровня РК – 5,45%. Отметим, что 64,22% портфеля представлено в тенге, 35,78% — в долларах США. В результате инвестиционной деятельности, а также из-за волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за два месяца составил 137,63 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 1,88%.

На 1 марта 2024 года пенсионные активы в доверительном управлении «Halyk Global Markets» составили более 3,6 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 44,72%, облигации квазигосударственных организаций РК – 11,61%, облигации МФО – 7,29%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – 6,91%, облигации банков второго уровня РК – 5,62%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 5,52%. Инвестиции в национальной валюте составили 76,57% портфеля, в долларах США — 23,43%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2024 года по 1 марта составил 52,26 млн тенге. Доходность — 1,41%.

На 1 марта 2024 года пенсионные активы в доверительном управлении «BCC Invest» составили порядка 4 млрд тенге. Основные направления инвестиций: РЕПО – 24,41 %, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 20,66%, паи (ETF на индексы) – 15,42%, государственные облигации РК – 12,94%, облигации БВУ РК – 8,16%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 7,53%, государственные облигации США – 3,62%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 2,40%, облигации МФО – 2,26% портфеля. В инструменты в национальной валюте инвестировано 73,58% портфеля, в долларах США — 26,42%. В результате инвестиционной деятельности за два месяца размер начисленного инвестиционного дохода составил 38,28 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 0,96%.

На 1 марта 2024 года пенсионные активы в доверительном управлении «Сентрас Секьюритиз», составили более 1,1 млрд тенге. В ГЦБ МФ РК инвестировано 30,97% активов, РЕПО – 25,23%, в облигации квазигосударственных организаций – 16,3%, акции и депозитарные расписки, эмитентов РК – 8,05% облигации БВУ РК – 7,33%, государственные облигации США — 7,23%, денежные средства на инвестиционных счетах — 2,16%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 75, 90% портфеля, в долларах США — 22,19%, в канадских долларах — 1,91%. В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за два месяца составил 34,17 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 2,99%.

На 1 марта 2024 года пенсионные активы в доверительном управлении «Halyk Finance» составили более 25,6 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля выглядят так: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 54,23%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 8,62%, ГЦБ иностранных государств – 7,44%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 5,26%, денежные средства на счетах – 4,60%, облигации банков второго уровня РК – 3,76%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 75,48% портфеля, в долларах — 24,31%, в евро — 0,21%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за два месяца составил 317,17 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 1,47%.